SF36丨跟踪+定向双重离场

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年夜家好，我是Le Chiffre。

本日给年夜家带来的是超等趋向线系列之5，该策略出场由可变移动均匀线为主体逻辑。进场方面，采纳与以往单一进场方式分歧的双重进场方式。下面我们从逻辑→代码→绩效来逐一讲授。

逻辑

出场方面主体逻辑采纳Tushar S. Chande（图莎尔-钱德）设计的Variable Moving Average（可变移动均匀线），简写为VMA。VMA原理上与卡夫曼和上一期的VIDYA均线相似，是依据市场颠簸自顺应调节均线腻滑度的指标。

如下图所示：

进场方面，依据我的履历和各路先辈们留下来的材料和理论，从跟踪法或吊灯法

等几个传统普适性进场方式发现，绝年夜部门行情布局，都邑在体系性行情回调、单品种暴力回调、正常行情回调等各类场景中呈现利润年夜幅度回撤的环境。

从多空行情布局分歧角度动身，在上涨进程阶段，暴力年夜幅度上涨年夜概率带来暴力年夜幅度的回调，只管后期还会赓续新高再新高（例如比来的硅铁、5月份的玄色回调到本日等等）。

如下图所示：

从图中我们可以显著看到，硅铁在9月24日日内阅历了2000多点价钱回调，就算是跟踪或者吊灯势必也要在当日的1/3-1/2地位进场，总之，确定是要吐利润的。而这便是本日我们必要处置避免的——目的利润定向进场法。如下图所示：

上图所示便是目的利润定向逻辑在硅铁中的作用，这种进场法有两个利益，一是削减滑点，二是必定概率避免利润回吐。同时，我们依旧保存跟踪进场法，第一并不是每一次都邑遇到年夜行情，第二年夜部门行情依旧面临的是通俗的止盈止损。

如下图所示：

绩效

Rb long TBQ

Rb long wh8

SC

组合绩效

过多的绩效截图就不往上放了，详情请列位参见群内的事情区自行查阅。本期我只是遴选了分歧板块的个体品种放到组合进行回测，并没有像以往将年夜家所做的主流品种都放到上面。

Vnpy版本我没有优化参数，随意选了几个以是绩效不是很好，这里我就不跑法式了，年夜家自行暗里运行吧。

本策略仅作进修交流使用，实盘生意业务盈亏投资者小我卖力。